7 Turtle Trading System. Submitted av rosé den 24 juni 2009 - 04 48. Turtle trading programmet startat av Richard Dennis är, genom någon åtgärd, en av de största framgångshistorierna i hela historien om en kort bakgrund Richard Dennis var en framgångsrik Han gjorde ett 400 familjelån till 200 miljoner Chicago-näringsidkare och penningchef som trodde att framgångsrika handelsmetoder kunde läras. Hans partner var oense Dennis gick sedan ut och rekryterade 14 personer - varav några hade ingen handelserfarenhet - och lärde dem sina handelsmetoder Han kallade dem sina sköldpaddor och efter en kort träningsperiod fortsatte de att bli mästare på marknaderna. Inskickad av LC den 7 juli 2009 - 22 34. Först tack för att du byggde den här sidan Det är väldigt bra för mig Jag vill ha Att ladda ner filen men det sa att filen eller sidan inte kan hittas. Kan du ge en ny länk, tack. Hoppas att du kan svara här snart. Tack för din generositet. Ingiven av Edward Revy den 8 juli 2009 - 07 56. Länken har varit Fixat Vänligen försök igen. Uppgiven av Mike den 12 juli 2009 - 08 39. Jag är förvånad vet att man har frågat detta ännu, men anpassar detta system bra till forex. Fungerar det i forex Vilka tidsramar etc. Kan du ge en översikt över hur detta system Fungerar, det vill säga en stegvis guide, som de andra systemen har. Vill du kunna visa indikatorerna på diagrammet osv. Jag vet att jag frågar allot Så tack så mycket för någon hjälp du kan ge. PS Har någon försökt detta system Ändå Hur går det? Det verkar som om jag är omvänden av vad som normalt gör en massa vinster och då en stor förlust. Det verkar vara mycket små förluster, men väntar på det stora hoppet. Är det rätt jag bara läste PDF-filen ett par gånger. Inskickat av Rebecca den 13 juli 2009 - 22 30.Hi Edward Jag har laddat ner sköldpaddsfilen och tillämpas på valutapar Jag vet inte hur man läser avbrott som avses i pdf-filen Finns det någon som Tillämpar på forex och kan förklara tack för vad du gör Rebecca. Turtle Trading A Market Legend. I 1983 höll legendariska råvaruhandlare Richard Dennis och William Eckhardt sköldpaddsexperimentet för att bevisa att någon kunde läras att handla med sina egna pengar och handelsnybörjare, hur gick experimentet ut. Turtle Experiment. I början av 1980-talet var Dennis Allmänt erkänd i handelsvärlden som en överväldigande framgång. Han hade vänt en första insats på mindre än 5000 till över 100 miljoner. Han och hans partner, Eckhardt, hade frekventa diskussioner om deras framgång. Dennis trodde att någon skulle kunna lära sig att handla futuresmarknaderna medan Eckhardt motsatte sig att Dennis hade en speciell gåva som gjorde att han kunde dra nytta av handel. Experimentet upprättades av Dennis för att slutligen avgöra denna debatt. Dennis skulle hitta en grupp människor att lära sig sina regler till och sedan få dem att handla med riktiga pengar Dennis Trodde så starkt i hans idéer att han faktiskt skulle ge handlarna sina egna pengar att handla. Utbildningen skulle vara i två veckor och kunde upprepas om och om igen. Han ca Lled sina elever sköldpaddor efter att ha återkallat sköldpadda gårdar han hade besökt i Singapore och bestämde sig för att han kunde växa handlare så snabbt och effektivt som odlingssköldpaddor. Hitta sköldpaddorna. För att lösa vadet lade Dennis en annons i The Wall Street Journal och tusentals Tillämpas för att lära sig handel vid fötterna till allmänt erkända mästare i handelsvaruhandeln. Endast 14 handlare skulle göra det genom det första Turtle-programmet. Ingen vet exakt vilka kriterier Dennis använde, men processen innehöll en serie sann eller falskt Frågor som du kan hitta nedan. De stora pengarna i handel görs när man kan få lång tid efter en stor nedåtgående trend. Det är inte till hjälp att titta på alla citat på marknaderna en bransch. Övriga synpunkter på marknaden är bra Att följa. Om man har 10.000 att riskera, bör man riskera 2.500 på varje handel. Vid initiering bör man veta exakt var man ska likvida om en förlust inträffar. För skivan, enligt Turtle-metoden, är 1 och 3 falska 2, 4 och 5 a Re true För mer om sköldpaddshandel, se Handelssystem Kör Med Herden Eller Var Lone Wolf. Sköldpaddor lärde sig mycket specifikt hur man genomför en trendstrategi Tanken är att trenden är din vän, så du borde köpa framtidsbrott Ut till upphandlingsområdet och sälja korta nackdelar i praktiken. I praktiken innebär det till exempel att köpa nya fyra veckors höjder som ingångssignal. Figur 1 visar en typisk sköldpaddshandelstrategi. Mer information finns i Definiera Active Trading. Figur 1 Silver som använde en 40-dagars kollaps ledde till en mycket lönsam handel i november 1979.Source Genesis Trade Navigator. Denna handel initierades på en ny 40-dagars hög Utgångssignalen var nära under 20-dagars låga. De exakta parametrarna som används av Dennis hölls hemlig i många år och är nu skyddad av olika upphovsrättar i The Complete TurtleTrader The Legend, Lessons, 2007 års författare Michael Covel ger en del insikter i de specifika reglerna. Se till priser snarare än att relyi Ng på information från TV-eller tidningskommentatorer för att göra dina handelsbeslut. Håll lite flexibilitet när du ställer in parametrarna för dina köp - och säljsignaler. Testa olika parametrar för olika marknader för att ta reda på vad som bäst passar ur ditt personliga perspektiv. Planera din exit när du planerar Din insats Veta när du kommer att ta vinst och när du kommer att minska förluster För att lära dig mer, läs Viktigheten av en vinstförlustplan. Använd det genomsnittliga sanna intervallet för att beräkna volatiliteten och använd detta för att variera din positionsstorlek Ta större positioner på mindre volatila marknader Och minska din exponering mot de mest volatila marknaderna. För mer insikt, se Mät volatilitet med genomsnittlig True Range. Det riskerar aldrig mer än 2 av ditt konto på en enda handel. Om du vill göra stora avkastningar måste du bli bekväm med Stora drawdowns. According till tidigare turtle Russell Sands, som en grupp, de två klasserna av sköldpaddor Dennis personligen utbildade tjänat mer än 175 miljoner på bara fem år Dennis hade p Roved utöver tvivel att nybörjare kan lära sig att handla framgångsrikt Sands hävdar att systemet fortfarande fungerar bra och sa att om du började med 10 000 i början av 2007 och följde de ursprungliga sköldpaddsreglerna, skulle du ha avslutat året med 25 000. Ännu utan Dennis hjälp, enskilda kan tillämpa de grundläggande reglerna för sköldpaddshandel till egen handel Den allmänna tanken är att köpa breakouts och stänga handeln när priserna börjar konsolidera eller omvända Korta affärer måste göras enligt samma principer enligt detta system eftersom en marknadsupplevelse Både uptrends och downtrends Även om någon tidsram kan användas för inmatningssignalen måste utgångssignalen vara betydligt kortare för att maximera lönsamma affärer. Mer information finns i Anatomy of Trading Breakouts. Trots sina stora framgångar, men nackdelen med Turtle trading är minst lika stor som uppsidan. Drawdowns bör förväntas med något handelssystem, men de tenderar att vara särskilt djupa med trend-fo Llowing strategier Detta är åtminstone delvis på grund av att de flesta breakouts tenderar att vara falska rörelser, vilket resulterar i ett stort antal förlorande affärer I slutet säger utövare att förvänta sig att vara korrekt 40-50 av tiden och vara redo för Stora drawdowns. The Bottom Line. Berättelsen om hur en grupp av icke-handlare lärde sig att handla för stora vinster är en av de stora aktiemarknadens legender. Det är också en bra lektion i hur man klarar sig av en specifik uppsättning bevisade kriterier kan hjälpa handlare Realisera större avkastning I det här fallet är resultaten dock nära att vända ett mynt, så det är upp till dig att bestämma om den här strategin är för dig. Den legendariska historien om Turtle Trades Ganska intressant är det inte om du inte vet om Sköldpaddor och historien bakom dem kan du läsa här Min fråga var alltid, är de mekaniska system som de använde fortfarande gällande idag Är dessa system fortfarande lönsamma? Är de tillämpliga på Forex? Sköldpaddorna handlade flera marknader med 2 system System 1 och System 2 Dessa sys Tems hade ingen skönsmässig regel Allting, från inmatningar till utgångar, positionering till pengarhantering, allt var tydligt fastställt till sista hand Det här dokumentet är den mest omfattande guiden jag har sett om Turtle Trading Methods och jag använde all den informationen Att automatisera system 2 i Metatrader I automatiserat system 2 först eftersom det är enklare att programmera Min plan är att så småningom göra samma sak med System 1 Låt oss se om System 2 fortfarande fungerar och om det är tillämpligt på Forexmarknaderna, särskilt EUR USD pair. The Regler Systemet använder den dagliga tidsramen och reglerna är överraskande enkla. Det här är reglerna för inmatning av långa positioner. Köp när det aktuella priset är högre än vad som helst högt under de föregående 55 dagarna. Ta en Stop-förlust 2 Genomsnitt True Ranges bort från posten med hjälp av ATR är systemet flexibelt för nuvarande volatilitet När volatiliteten är högre kommer Stop Loss att sättas längre bort och viceversa. Den använda ATR utvärderas över 2 0 dagar Så ATR 20.Don t sätta någon Target Profit på orderna Målet är att låta dem springa så långt som möjligt i din tjänst. Dynamiskt beräkna positionsstorlek så att om Stop Loss slår du bara förlorar 2 av kontot Så, Om du har längre bort Stop Loss, blir positionens storlek mindre och viceversa. När inom handeln, om priset rör sig till din fördel med hälften av ATR, lägg sedan till en annan lång handel och du gör det tills du har max 4 öppna affärer i samma riktning. Varje gång en handel är inmatad flyttar du upp stoppförlusten av befintliga affärer till samma pris på stoppförlusten beräknad för den nya handeln som just har skrivits in. Utför alla affärer när dagens pris är Det lägsta priset under de senaste 20 dagarna Detta kan hända med vinst eller förlust eller avsluta när stoppförlust träffas. För korta positioner är reglerna samma men omvänd Du anger när priset är det lägsta som det någonsin varit I de sista 55 barerna och du avslutar när priset är det högsta priset som ses i de senaste 20 ba Rs Detta handelssystem har alla ingredienser som rekommenderas av professionella Forex-handlare, det minskar förlusterna kort, det gör det möjligt för vinnare att vinna, det lägger till vinnande positioner. Notera på bilden ovan hur alla 4 affärer var lönsamma. Observera dock hur mycket vinsten gick förlorad Med lite optimering som jag kommer att förklara i det här inlägget kan systemet bli mycket mer lönsamt och låta färre delar av vinsten glida undan. Skönt enkelt system men otroligt kraftigt Även mentalt svårt att handla Att köpa på en 55 dagars hög är tufft som s Den punkt där de flesta handlare tror att flytten är klar och börjar frukta en omvändning Samma för shorts när du börjar en kort position vid 55 dagars låga inmatningar är definitivt svåra att smälta psykologiskt Utgångarna är ännu hårdare Väntar på att priset når den lägsta punkten Av de senaste 20 dagarna är smärtsamt medan du oundvikligen tittar på en del av dina vinster fördunstar Men det här är det bästa sättet att rida en trend så långt som möjligt utan godtycklig målvinst som Minska dina vinnare kort Denna mekanism gör det möjligt för strategin att rida monster trender en gång i taget som skyrocket vinster. Jag sprang en matematisk förväntad analys av inmatningarna och verifierade att både korta och långa signaler har en signifikant positiv kant. Detta är bra som ett första Steg för att lita på systemet Sedan kodade jag resten av strategin och började ha kul med backtester. Här är resultatet av backtestet för EURUSD-valutaparet från 1 januari 2000 till 14 november 2012 Lita helt på värdiga betalda data Från AlpariUK erhållen genom direkt begäran till mäklaren Spridningen som användes var 2 pips vilket är sämre än vad de flesta mäklare erbjuder idag. Klicka på bilden för att förstora. En anteckning här om dragningen. Den 31 69 relativa drawdownen beräknas av Metatrader med hänsyn till den största fallstoppen till dal i aktiekurvan med tanke på flytande vinster och förluster av icke stängda verksamheter i beräkningen. Det är därför Nedräkningen redovisas som ett högre antal än vad det egentligen är. När man endast överväger stängda verksamheter i stället för tillfälligt orealiserade vinster och förluster är den maximala relativa nedräkningen 21 34 på nästan 13 år. Några mer statistik Genomsnittlig årlig avkastning 13 19 Ulcer Index 12 06 Sharpe-förhållande Jämfört med S P500 0 70 Martin-förhållande Jämfört med S P500 0 89. Denna prestation slår snabbt avkastningen på granskade professionella Forex-handlare rapporterade på Barclay Currency Traders Index Ett högt ulcerindex av 12 06 avslöjar vad vi redan vet Systemet är svårt att handla Men vem sa lönsam handel var lätt Även Turtle-handlaren måste vara tålamod eftersom han inte kommer att handla varje dag Systemet kan vara inakti Ve i veckor väntar på de förväntade Donchian Channel Breakouts i båda riktningarna. Några ytterligare optimeringar Turtlesna tillämpade den här metoden med kombinationen 55 20 dagar till alla marknader de handlade. Systemet var inte optimerat för specifika instrument. Det är mer av en universal, en Passar alla tillvägagångssätt vilket är bra eftersom det utnyttjar en mer universell ineffektivitet på marknaden som verkar fungera över flera instrument. Det är en mer grundläggande förekomst och därför antar du att det är en ineffektivitet som är svårare att försvinna. Men det betyder inte parametern Valet kan inte förbättras för specifika marknader och det är vad jag ville göra för EURUSD-paret. Först körde jag ett optimeringstest för att se till att parameterns utrymme ger bra resultat trots att parametrarna var drastiskt ändrade. En grov optimering kördes bara För två parametrar dagar för inmatningssignal och dagar för utgångssignal Den stora nyheten är att parametrarna är mycket solida och profi Bord över hela linjen Alla gröna menar att 55, 20 är inte den enda lönsamma En kombination av dagar för posten mellan 40 och 80, tillsammans med val av dagar att gå mellan 4 och 20 ger konsekvent positiva resultat vilket är bra för att Det betyder att även om du inte spelar med de mest optimala parametrarna, har du fortfarande en stor chans att se egen tillväxt på lång sikt. När jag var övertygad om parametrarna var så bred och bra körde jag en Rank Analys för Parametervalg Tanken är att få de parametrar som ger de mest stabila dragningsvärdena och den mest stabila årliga avkastningen. Det ser ut att 70-dagars inmatning med en 8-dagars omkastningsavgång är den mest stabila parameteruppsättningen som erbjuder den mest stabila drag - Ner värden år efter år tillsammans med den mest stabila avkastningen Här är backtestet med 70 8 kombinationen. Klicka på bilden för att förstora. Nu är den maximala nedräkningen enligt MT4 som, som jag sa, övervägande flytande orealiserade vinster och förluster är 25 20 Men i verkligheten är det bara 15 66 med tanke på aktiekurvan baserat på stängda affärer. Årlig avkastning 18 33 Maximalt Drow-Down 15 67 i 13 år Sårindex 8 98 Sharpe-förhållande Jämfört med S P500 0 74 Martin-förhållande Jämfört med S P500 1 77. Detta är enligt min mening en överlägsen version Systemets väsen har inte förändrats Vi Helt enkelt kommit fram till parametrar som konsekvent levererar överlägsna resultat och som sannolikt kommer att vara lönsamma framöver oavsett marknadsmutationer. Om du tror att detta handelssystem kan vara ett bra komplement till ditt handelsarsenal, överväga att köpa Expert Advisor för endast 67 Mycket mindre än vad som vanligtvis debiteras för olönsamma, överkurvsmonterade unprofessional EAs där ute som inte kan överleva en månad med live trading. Som en del av köpet får du en installations - och konfigurationsguide plus min Personligt stöd sätter allt upp om det behövs. Turtles Trading System 2 Expert Advisor och Pdf Guide 80.Varvikt har Turtles Trading System 2 en positiv kant. Det är lönsamt och tillämpligt på Forex marknaderna du kan testa det på andra valutapar Även om det är lönsamt är metoden psykiskt svår att handla. Den svåraste delen är att låta vinsten löpa på obestämd tid utan ett fördefinierat vinstmål. Den faktorn förklarar varför vissa sköldpaddor inte var lönsamma trots att de alla lärde sig samma system. Köra, som ursprungligen sated är vad som i slutändan skiljer de stora Forex-handlarna från amatörerna. Tack för ditt intresse Jag hoppas att du haft den här artikeln och jag hoppas också att om du gör Turtle Trading System EA till ditt handelsarsenal, kan du dra nytta Från det För några förfrågningar och stöd av något slag, var god kontakta mig på. Uppdatera Som ett bevis på att långsiktig lönsam automatiserad handel är möjligt, sköldpaddorna Tradi Ng-systemet fortsätter att leverera bra resultat efter det att detta dokument skrevs 35 6 2014, 22 8 2015 Läs artiklarna nedan för mer information. Gå till botten av den här sidan för att se Legal Stuff.
No comments:
Post a Comment